Davy föddes i Bulawayo, Zimbabwe, den 12 oktober 1985. Hennes far, Charles Davy, är en rik affärsman och hennes mamma, Beverley Davy, är en före detta modell. Hon har två äldre systrar, Catherine och Sarah.
Davy växte upp i Zimbabwe och Sydafrika. Hon gick på Bishops Diocesan College i Kapstaden, Sydafrika, där hon utmärkte sig akademiskt och inom sport. Hon studerade sedan juridik vid University of Cape Town.
Under sin tid på universitetet träffade Davy prins Harry. Paret började dejta 2004 och deras förhållande var ofta föremål för mediauppmärksamhet. De bröt upp 2011, men har förblivit vänner.
Efter examen från universitetet arbetade Davy som juridisk forskare för en advokatbyrå i Kapstaden. Hon lanserade också sin egen smyckelinje, Aya Africa, som innehåller smycken inspirerade av afrikansk kultur.
2013 flyttade Davy till London, England. Hon arbetar för närvarande som konsult för hållbarhetskonsultföretaget SustainAbility. Hon är också involverad i flera filantropiska projekt, inklusive Chelsy Davy Foundation, som stöder utbildnings- och bevarandeprojekt i Afrika.
Davy är känd för sin stilkänsla och sin frispråkiga personlighet. Hon fotograferas ofta när hon deltar i högprofilerade evenemang och anses vara en modeikon. Hon är också en ivrig resenär och har besökt många länder runt om i världen.
Davy är en stark förespråkare för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon har arbetat med flera organisationer som fokuserar på dessa frågor, inklusive ONE-kampanjen och Girl Effect. Hon är också en högljudd kritiker av könsbaserat våld.
De senaste åren har Davy blivit allt mer engagerad i miljöaktivism. Hon är en stark förespråkare för hållbart boende och har uttalat sig om det akuta behovet av att ta itu med klimatförändringarna. Hon är också en anhängare av förnybar energi och ekologiskt jordbruk.
Davy är en väl respekterad figur inom miljörörelsen och har fått beröm för sitt engagemang för hållbar utveckling. Hon är en förebild för många unga människor som brinner för att skydda planeten.