Hon hittades död på sitt kontor i New York Citys Greenwich Village. Hennes död ansågs vara mord , som ett resultat av manuell strypning och trubbigt våld mot huvudet .
Fallet behandlades till en början som ett möjligt självmord, men en efterföljande utredning visade att Shelly hade mördats av en byggnadsarbetare som heter Diego Pillco .
Pillco, som hade arbetat i byggnaden där Shellys kontor låg, erkände brottet och dömdes för dråp .
Shellys död var en tragisk förlust för filmindustrin, och hennes arv fortsätter att inspirera blivande filmskapare.